jiewenji 发表于 2022-2-8 03:37:07

协方差矩阵为什么可以写成秩一矩阵累加的形式？

请看下图，图一很容易理解，矩阵主对角线上都是方差，主对角线两侧都是协方差！但是图二的表达式变成秩一矩阵累加的形式？这该怎么理解？这是怎么从图一的形式拆解成图二的形式？

图一



图二



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