Rime997 发表于 2024-4-7 13:47:22

维纳过程的条件分布

r<s<t，请问维纳过程W(s)在W(t)下的条件分布是什么？应该如何求解呢？目前只想到利用反演不变性和平移不变性的通常方法，请问还有没有其他更巧妙的方法？
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