BeerRabbit 发表于 2012-2-29 11:36:51

随机过程小问题

{a(n)}是(0,1)中均匀随机数构成的数列，其前n项和为S(n)。
对于给定的一个大于零的常熟M，恰好有：
S(n)>M>=S(n-1)
求：n的数学期望。


PS：当0<M<=2时，我已经得出解析结果，和模拟结果吻合，可以认为是正确的。
现在的问题是，M>2的时候该怎么求解？

Buffalo 发表于 2012-2-29 11:46:28

http://bbs.emath.ac.cn/thread-755-1-1.html
步长随机的行走问题

BeerRabbit 发表于 2012-2-29 12:19:11

2# Buffalo


感谢大师点醒。不过看论坛的编辑很费劲，不知道有没有对此问题更系统的讨论（比如，书）可以介绍？
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