年薪220000–600000美元的量化交易职位的面试题？
本帖最后由 majer 于 2026-5-2 13:09 编辑来自国外一个卖课广告。内容是一位量化交易分析师在面试里完美解答了下面的问题，Jane Street 以每年 220,000–600,000 美元的薪资聘用了这位量化分析师。
但面试问题还是可以拿出来讨论一下的。视频下面的评论，关于答案有很大的争议。
我记得@KeyTo9_Fans 以前出过一个一样的或类似的问题？
你有 100 美元，一枚公平的硬币。
正面 —— 你得到下注金额的两倍奖励（奖励里不包括返还的下注金额本身）；
反面 —— 你失去下注金额。共抛 100 次。
最优下注金额是多少，具体应该怎么分配每次下注百分比？
你会在这 100 次中每次下注相同金额，还是会调整策略？
从数学上证明或否定：在任何资金规模下，下注100%的资金能使期望收益最大化。
如果初始资金是150美元 —— 会有什么变化吗？
用最优策略计算100次抛掷的期望回报。
你掷一枚公平的骰子，直到出现连续的 3-4-5。问：你掷骰子的次数是奇数的概率是多少？ 这不是应该用凯利公式吗？ 好的岗位要拼爹！
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