James Simons 比巴菲特更牛的模型先生

wayne

数学，常识和运气（by James Simons） 华尔街的传奇nerd：James H. Simons（詹姆斯·哈瑞斯·西蒙斯） James Simons 比巴菲特更牛的模型先生 ==== 下面：http://www.allleaders.com/detail.aspx?mid=448 　　James Simons的一生，只专注于三件事：数学、投资、慈善。让James Simons震惊于世，首当其冲是他世界级数学家的身份，而其巅峰时期的华丽转身，让充满传奇色彩的华尔街又多了一朵奇葩，也成就了James Simons的又一个传奇——最伟大的对冲基金经理之一。数学界和投资界的成功，让James Simons累积了雄厚的资本，又使他成为慈善界的一颗耀眼之星。在天赋与勤奋二合一之下，James Simons与生俱来的执着让我们不得不承认，James Simons就是为了颠覆数学与投资两界而存在的。 　　惊绝数学界 1938年，James Simons出生于美国波士顿的一个犹太人家庭。就像犹太民族给以世人的惊叹一样，在James Simons的身上，同样绽放着无与伦比的智慧之光。幼年的James Simons，就已经对数学表现出过人的兴趣和天赋。这专属于他的兴趣和天赋，并没有因为成长而消亡，反而被他自如地运用于学习和实践之中。对于数学，James Simons是那么的偏执。因此，从牛顿高中毕业之后，为了更好的学习数学并能接触到一些数学专家，James Simons进入了数学在美国排名第一的著名学府麻省理工学院。虽天赋异禀，但James Simons并未沾沾自喜，而是依然勤勤恳恳，踏踏实实地学习。他是特别勤奋好学的一个人，经常坐在餐厅认真聆听著名数学家Warren Ambrose和I.M.Singer关于数学的探讨。在导师的谆谆教诲以及个人天赋与勤奋的结合下，James Simons以骄人的成绩顺利毕业。 James Simons是主动性极强的一个人，1958年在离开麻省理工学院之后，James Simons进入了加州大学伯克利分校，选择师从微分几何之父陈省身先生，继续攻读数学。但James Simons入校时，陈省身恰好去了欧洲，并未在校。没有导师的引航，James Simons并未被动的等待导师的归来，而是选择自主学习，找书钻研，当悟出心得之后就张贴海报，请大家去聆听他的演讲。精彩的演讲，总是博来阵阵掌声，不仅吸引了同学，也吸引了众多的教授，James Simons的数学天赋日渐展露于人前。1962年，年仅23岁的James Simons，拿到了博士学位，开始了他人生的新征程。 即使是天才，也难免会有挫折之时，James Simons亦不例外。先后在麻省理工和哈佛大学教授数学的James Simons，为了有充裕的时间进行科研工作，并有足够多的薪水养家糊口，在1964年投身到了国防逻辑分析协会，进行代码破解工作。国防逻辑分析协会是美国国防部下属的一个组织。那时恰是美国对越南发动战争之际，《时代》周刊上经常会大篇幅报导关于越南战争所带来的残酷性。这些报导让James Simons意识到，他的工作实际上是在帮助美军开展在越南的军事行动。这对于热爱和平的James Simons来说，是一个沉重的打击，于是他向《新闻周刊》写信建议结束战争，并把他的反战想法告诉了老板。之后，老板对James Simons说：“你被解雇了”。这是James Simons人生中第一次也是最后一次被解雇。 失去国防逻辑分析协会工作的James Simons，并未失去对数学的热爱。1968年，30岁的James Simons重新回到学术界，出任纽约州立石溪大学的数学系主任，继续醉心于纯数学研究。八年如一日，他不急亦不躁。1974年，James Simons与陈省身先生联合发表论文《典型群和几何不变式》，创立了著名的Chern-Simons理论;1976年，James Simons赢得美国数学协会的Oswald Veblen 几何学奖，这是美国数学领域里的最高荣耀。 历经幼年、青年、壮年，一心向着数学的James Simons最终在数学领域留下他的璀璨光华。他在数学领域所取得的成就以及收获的那些荣誉，是一种水到渠成的结果。 　　扬名华尔街 荣耀的获得，常常会催使人一鼓作气，在现有的荣耀基础上做出更大的成就，但James Simons却反其道而行之，在数学研究处于巅峰之时，却毅然转身，转战第二战场——投资行业。1978年，James Simons开设了私人投资基金 Limroy。这并非是James Simons一次心血来潮的行为。早在20世纪70年代初期，在石溪大学任教的James Simons看到他身边的一位数学家参与一家瓷砖公司出售的交易时，就开始对投资表现出浓厚的兴趣。而这一次的选择，虽是剑走偏锋，但却是James Simons扬名华尔街的开始。 在无数传奇人物诞生的华尔街，数学家出身的James Simons是特立独行的，他以数学理论为本，完全采用科学统计方法操盘。因而，在私人投资基金 Limroy获得成功之后，James Simons又于1988年3月创建了大奖章基金(Medallion Fund)。Medallion对冲基金会，以计算机运算为主导，运用数量化的投资管理模型在全球各种市场上进行短线交易。James Simons清楚地知道，要战胜市场必须以周密而准确的计算为基础。因而，James Simons亲力亲为，不但亲自设计最初的数学模型，而且每周都要和研究团队见一次面，和他们共同探讨交易细节以及如何使交易策略更加完善。在James Simons以及研究团队的努力下，研究出专属于大奖章基金的与众不同的数学模型。大奖章基金的数学模型主要通过对历史数据的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。依靠这种策略，James Simons领导的对冲基金，自创立以来，年均报酬率高达34%。2004年，James Simons光是佣金就赚了5亿美元。 历经1998年俄罗斯债券危机、21世纪初的互联网泡沫等数次金融危机，大奖章基金始终屹立不倒，即便是在次贷危机爆发的2007年，大奖章基金的回报率仍高达85%，令同行黯然失色。问其窍门，James Simons的回答是：“第一个方面，我们的起点是一群一流的科学家，他们完成的是一流的工作;第二个方面，我们给员工提供非常好的基础设施和福利”。 的确，James Simons不仅在投资上有他独特的运作模式，在人才上亦有他独有的管理模式。James Simons曾经强调：“我们不雇用数理逻辑不好的学生。好的数学家需要直觉，对很多事情的发展总是有很强的好奇心，这对于战胜市场非常重要”。在James Simons的公司，员工都是经过公司考核而来，其中有1/3的员工拥有数理博士学位，包括贝尔试验室的著名科学家Peter Weinberger和弗吉尼亚大学教授Robert Lourie。这些超级员工的专业领域千奇百怪，包括天体物理学、数学理论、计算机科学等等。James Simons依靠这些专家，运用量化策略从庞大的市场中筛选资料，找寻统计上的关系，找到预测商品、货币及股市价格波动的模式。宽松、开放的工作氛围，则最大化地确保每个员工都知道其他员工在做什么，并且得以最快速地将新的想法最好地运用于实践中。员工的工资，在公司整体利润的基础上产生，这意味着每个人的工资都来自于任何一个其他人的成功。在无形中，避免小集体的产生，而在公司内部形成一个具有向心力、凝聚力、爆发力的大团队，并且秉持着一颗和公司共进退的心。 James Simons超人的才干加上其科学的投资、一流的员工、开放的环境，无疑让James Simons的公司在投资领域稳定而快速地发展、壮大。而James Simons个人亦彻底从一个天才数学家变身成为华尔街亿万富翁，并被誉为最伟大的对冲基金经理之一及地球上最好的基金经纪人。 　　投身慈善 James Simons曾经说：“我的第一份职业是数学家，第二份职业是商人，而第三份职业则是慈善家”。毋庸置疑，他一直在用心去践行，这也使得他不仅在学术界、金融界享有声誉，在慈善界，同样是一个赫赫有名的慈善家。 James Simons许多慈善行动，都源于他那一颗仁慈的父亲之心。和世间所有的父亲一样，James Simons深深热爱着他的每一个孩子。女儿奥德丽6岁时便患有自闭症。为了给心爱的女儿治病，James Simons成立了James Simons基金会，用于援助教育以及医疗方面的科学研究计划。二十几年来，James Simons捐助用于研究自闭症的经费高达3,800万美元。同时，他还捐出1亿美元，成立美国最大的自闭症私人研究所，2003年，James Simons基金会发表有关自闭症的研究报告，并展示精确的自闭症基因图谱，有力推动了医学界在自闭症领域的飞速发展。因为James Simons的付出与呵护，奥德丽的病情有所缓解，不仅顺利上大学，也紧随父亲，积极投身于各类公益活动，包括为争取妇女权益的活动。 James Simons是一个好父亲，但他却屡次承担着失去孩子的悲痛。1996年，他34岁的儿子保罗车祸身亡，而另一个儿子尼克则在从巴利岛到印度尼西亚的旅途中溺水身亡。为了纪念保罗，James Simons在Stony Brook修建了一个占地0.53平方公里的公园，让附近的居民游玩、休憩;为了另一个儿子尼克，James Simons成为了尼泊尔最大医疗事业的捐助者。James Simons是坚强的，他用一次又一次的善举让“失去”成为“永远的存在”，并去减免更多的失去，去造福更多的人。 James Simons的慈善事业，涉及多个行业，包括教育界。为改善美国公立学校的数学教育，James Simons创建了美国数学协会(Math for America)，通过给以教师更多的尊重、更多的支持，甚至更高的薪资，以让教师这个职位变得更加吸引人，更有效地帮助学生学习成材。2006年，在Brookhaven国家实验室经费短缺之际，重离子对撞实验机面临停止的情况之下，James Simons带领公司的高管一起捐资，帮助Brookhaven继续创办下去，并让重离子对撞实验机的项目得以重新运作。同年，James Simons向Stony大学捐赠2,500万美元，这笔经费主要用于大学的数学和物理研究。2008年2月27日，James Simons基金会捐赠6,000万美元，在Stony Brook建立James Simons几何和物理研究中心。这是纽约历史上私人向公立大学进行的最大捐赠。而且James Simons慷慨的慈善行动，还在继续。 “做正确的事，找一群正确的人，用正确的方法把事情做正确”。不论是潜心专研数学、着迷投资领域，或是用心慈善事业，对于James Simons来说，都是在做正确的事。因为正确，所以他始终持有浓厚而长久的热情和兴趣，专心做事，用心做事，热心做事。毫无疑问，James Simons是一个执着的人，这份执着成就了他令人惊叹的传奇一生!