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[分享] James Simons 比巴菲特更牛的模型先生

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发表于 2013-3-1 16:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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数学,常识和运气(by James Simons)

华尔街的传奇nerd:James H. Simons(詹姆斯·哈瑞斯·西蒙斯)

James Simons 比巴菲特更牛的模型先生

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下面:http://www.allleaders.com/detail.aspx?mid=448

  James Simons的一生,只专注于三件事:数学、投资、慈善。让James Simons震惊于世,首当其冲是他世界级数学家的身份,而其巅峰时期的华丽转身,让充满传奇色彩的华尔街又多了一朵奇葩,也成就了James Simons的又一个传奇——最伟大的对冲基金经理之一。数学界和投资界的成功,让James Simons累积了雄厚的资本,又使他成为慈善界的一颗耀眼之星。在天赋与勤奋二合一之下,James Simons与生俱来的执着让我们不得不承认,James Simons就是为了颠覆数学与投资两界而存在的。

  惊绝数学界

1938年,James Simons出生于美国波士顿的一个犹太人家庭。就像犹太民族给以世人的惊叹一样,在James Simons的身上,同样绽放着无与伦比的智慧之光。幼年的James Simons,就已经对数学表现出过人的兴趣和天赋。这专属于他的兴趣和天赋,并没有因为成长而消亡,反而被他自如地运用于学习和实践之中。对于数学,James Simons是那么的偏执。因此,从牛顿高中毕业之后,为了更好的学习数学并能接触到一些数学专家,James Simons进入了数学在美国排名第一的著名学府麻省理工学院。虽天赋异禀,但James Simons并未沾沾自喜,而是依然勤勤恳恳,踏踏实实地学习。他是特别勤奋好学的一个人,经常坐在餐厅认真聆听著名数学家Warren Ambrose和I.M.Singer关于数学的探讨。在导师的谆谆教诲以及个人天赋与勤奋的结合下,James Simons以骄人的成绩顺利毕业。

James Simons是主动性极强的一个人,1958年在离开麻省理工学院之后,James Simons进入了加州大学伯克利分校,选择师从微分几何之父陈省身先生,继续攻读数学。但James Simons入校时,陈省身恰好去了欧洲,并未在校。没有导师的引航,James Simons并未被动的等待导师的归来,而是选择自主学习,找书钻研,当悟出心得之后就张贴海报,请大家去聆听他的演讲。精彩的演讲,总是博来阵阵掌声,不仅吸引了同学,也吸引了众多的教授,James Simons的数学天赋日渐展露于人前。1962年,年仅23岁的James Simons,拿到了博士学位,开始了他人生的新征程。

即使是天才,也难免会有挫折之时,James Simons亦不例外。先后在麻省理工和哈佛大学教授数学的James Simons,为了有充裕的时间进行科研工作,并有足够多的薪水养家糊口,在1964年投身到了国防逻辑分析协会,进行代码破解工作。国防逻辑分析协会是美国国防部下属的一个组织。那时恰是美国对越南发动战争之际,《时代》周刊上经常会大篇幅报导关于越南战争所带来的残酷性。这些报导让James Simons意识到,他的工作实际上是在帮助美军开展在越南的军事行动。这对于热爱和平的James Simons来说,是一个沉重的打击,于是他向《新闻周刊》写信建议结束战争,并把他的反战想法告诉了老板。之后,老板对James Simons说:“你被解雇了”。这是James Simons人生中第一次也是最后一次被解雇。

失去国防逻辑分析协会工作的James Simons,并未失去对数学的热爱。1968年,30岁的James Simons重新回到学术界,出任纽约州立石溪大学的数学系主任,继续醉心于纯数学研究。八年如一日,他不急亦不躁。1974年,James Simons与陈省身先生联合发表论文《典型群和几何不变式》,创立了著名的Chern-Simons理论;1976年,James Simons赢得美国数学协会的Oswald Veblen 几何学奖,这是美国数学领域里的最高荣耀。

历经幼年、青年、壮年,一心向着数学的James Simons最终在数学领域留下他的璀璨光华。他在数学领域所取得的成就以及收获的那些荣誉,是一种水到渠成的结果。

  扬名华尔街



荣耀的获得,常常会催使人一鼓作气,在现有的荣耀基础上做出更大的成就,但James Simons却反其道而行之,在数学研究处于巅峰之时,却毅然转身,转战第二战场——投资行业。1978年,James Simons开设了私人投资基金 Limroy。这并非是James Simons一次心血来潮的行为。早在20世纪70年代初期,在石溪大学任教的James Simons看到他身边的一位数学家参与一家瓷砖公司出售的交易时,就开始对投资表现出浓厚的兴趣。而这一次的选择,虽是剑走偏锋,但却是James Simons扬名华尔街的开始。

在无数传奇人物诞生的华尔街,数学家出身的James Simons是特立独行的,他以数学理论为本,完全采用科学统计方法操盘。因而,在私人投资基金 Limroy获得成功之后,James Simons又于1988年3月创建了大奖章基金(Medallion Fund)。Medallion对冲基金会,以计算机运算为主导,运用数量化的投资管理模型在全球各种市场上进行短线交易。James Simons清楚地知道,要战胜市场必须以周密而准确的计算为基础。因而,James Simons亲力亲为,不但亲自设计最初的数学模型,而且每周都要和研究团队见一次面,和他们共同探讨交易细节以及如何使交易策略更加完善。在James Simons以及研究团队的努力下,研究出专属于大奖章基金的与众不同的数学模型。大奖章基金的数学模型主要通过对历史数据的统计,找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系,发现市场目前存在的微小获利机会,并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。依靠这种策略,James Simons领导的对冲基金,自创立以来,年均报酬率高达34%。2004年,James Simons光是佣金就赚了5亿美元。

历经1998年俄罗斯债券危机、21世纪初的互联网泡沫等数次金融危机,大奖章基金始终屹立不倒,即便是在次贷危机爆发的2007年,大奖章基金的回报率仍高达85%,令同行黯然失色。问其窍门,James Simons的回答是:“第一个方面,我们的起点是一群一流的科学家,他们完成的是一流的工作;第二个方面,我们给员工提供非常好的基础设施和福利”。

的确,James Simons不仅在投资上有他独特的运作模式,在人才上亦有他独有的管理模式。James Simons曾经强调:“我们不雇用数理逻辑不好的学生。好的数学家需要直觉,对很多事情的发展总是有很强的好奇心,这对于战胜市场非常重要”。在James Simons的公司,员工都是经过公司考核而来,其中有1/3的员工拥有数理博士学位,包括贝尔试验室的著名科学家Peter Weinberger和弗吉尼亚大学教授Robert Lourie。这些超级员工的专业领域千奇百怪,包括天体物理学、数学理论、计算机科学等等。James Simons依靠这些专家,运用量化策略从庞大的市场中筛选资料,找寻统计上的关系,找到预测商品、货币及股市价格波动的模式。宽松、开放的工作氛围,则最大化地确保每个员工都知道其他员工在做什么,并且得以最快速地将新的想法最好地运用于实践中。员工的工资,在公司整体利润的基础上产生,这意味着每个人的工资都来自于任何一个其他人的成功。在无形中,避免小集体的产生,而在公司内部形成一个具有向心力、凝聚力、爆发力的大团队,并且秉持着一颗和公司共进退的心。

James Simons超人的才干加上其科学的投资、一流的员工、开放的环境,无疑让James Simons的公司在投资领域稳定而快速地发展、壮大。而James Simons个人亦彻底从一个天才数学家变身成为华尔街亿万富翁,并被誉为最伟大的对冲基金经理之一及地球上最好的基金经纪人。

  投身慈善

James Simons曾经说:“我的第一份职业是数学家,第二份职业是商人,而第三份职业则是慈善家”。毋庸置疑,他一直在用心去践行,这也使得他不仅在学术界、金融界享有声誉,在慈善界,同样是一个赫赫有名的慈善家。

James Simons许多慈善行动,都源于他那一颗仁慈的父亲之心。和世间所有的父亲一样,James Simons深深热爱着他的每一个孩子。女儿奥德丽6岁时便患有自闭症。为了给心爱的女儿治病,James Simons成立了James Simons基金会,用于援助教育以及医疗方面的科学研究计划。二十几年来,James Simons捐助用于研究自闭症的经费高达3,800万美元。同时,他还捐出1亿美元,成立美国最大的自闭症私人研究所,2003年,James Simons基金会发表有关自闭症的研究报告,并展示精确的自闭症基因图谱,有力推动了医学界在自闭症领域的飞速发展。因为James Simons的付出与呵护,奥德丽的病情有所缓解,不仅顺利上大学,也紧随父亲,积极投身于各类公益活动,包括为争取妇女权益的活动。

James Simons是一个好父亲,但他却屡次承担着失去孩子的悲痛。1996年,他34岁的儿子保罗车祸身亡,而另一个儿子尼克则在从巴利岛到印度尼西亚的旅途中溺水身亡。为了纪念保罗,James Simons在Stony Brook修建了一个占地0.53平方公里的公园,让附近的居民游玩、休憩;为了另一个儿子尼克,James Simons成为了尼泊尔最大医疗事业的捐助者。James Simons是坚强的,他用一次又一次的善举让“失去”成为“永远的存在”,并去减免更多的失去,去造福更多的人。

James Simons的慈善事业,涉及多个行业,包括教育界。为改善美国公立学校的数学教育,James Simons创建了美国数学协会(Math for America),通过给以教师更多的尊重、更多的支持,甚至更高的薪资,以让教师这个职位变得更加吸引人,更有效地帮助学生学习成材。2006年,在Brookhaven国家实验室经费短缺之际,重离子对撞实验机面临停止的情况之下,James Simons带领公司的高管一起捐资,帮助Brookhaven继续创办下去,并让重离子对撞实验机的项目得以重新运作。同年,James Simons向Stony大学捐赠2,500万美元,这笔经费主要用于大学的数学和物理研究。2008年2月27日,James Simons基金会捐赠6,000万美元,在Stony Brook建立James Simons几何和物理研究中心。这是纽约历史上私人向公立大学进行的最大捐赠。而且James Simons慷慨的慈善行动,还在继续。

“做正确的事,找一群正确的人,用正确的方法把事情做正确”。不论是潜心专研数学、着迷投资领域,或是用心慈善事业,对于James Simons来说,都是在做正确的事。因为正确,所以他始终持有浓厚而长久的热情和兴趣,专心做事,用心做事,热心做事。毫无疑问,James Simons是一个执着的人,这份执着成就了他令人惊叹的传奇一生!
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2013-3-1 16:28:54 | 显示全部楼层
1# wayne

经济与理财不完全都是数学知识吧?
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2013-3-1 20:13:35 | 显示全部楼层
数学好的不一定懂经济理财吧?
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
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